📊Стратегия "Разбаланс и динамика"

Данная стратегия является симбиозом двух стратегий "Критический разбаланс" и "Контр маркет динамик", она может лучше распознать развороты и даст больший потенциал для сделок.

Шаг 1. Заходим в «Добавить виджет» и открываем вкладку Trading View.

Шаг 2. Во вкладке Trading View выбираем торговый инструмент и интересующий таймфрейм.

Шаг 3. На вкладке с графиком открываем «Индикаторы от 1ех», выбираем «Индикатор баланса» и включаем его.

Шаг 4. Далее нужно выбрать подходящий Rolling period.

ВАЖНО!!! Поле «Rolling period» - это временной интервал, за который индикатор просчитывает определённое значение. Для получения более качественных результатов необходимо выбрать такой период, который будет кратным в 20-50 раз вашему рабочему таймфрейму на графике инструмента. Меньшая кратность - большая чувствительность, большая кратность - меньшая чувствительность. Пример: TF = 1 мин, Период = 30 мин (30 свечей по 1 минуте).

Шаг 5. Нужно примерно подобрать значение критического разбаланса для индикатора баланса.

Критический разбаланс будет разный в зависимости от вида торгуемого инструмента (более волатильный, средне волатильный, менее волатильный). Чем выше волатильность инструмента, тем выше критический разбаланс.

Оптимальным значением считается от 0.67, так как это значение соответствует правилу "Двух третей" - выход за пределы двух третей имеет низкую вероятность, поэтому такие значения считаются критичными.

Шаг 6. Открываем "Индикаторы от 1ех" и выбираем "Динамика рынка", затем выставляем Rolling period = 1 минута.

Шаг 7. Теперь нужно определить среднюю рыночную динамику. Для этого снова заходим в "Добавить виджет" и открываем Screener.

Шаг 8. В открывшемся окне находим интересующий инструмент, закрепляем его и выставляем следующие параметры (как на скриншоте ниже) для полей Timeframe, Rolling period, Market dynamic basis.

Шаг 9. Открываем "Колонки" (в верхнем правом углу скринера) и оставляем только Mean dynamic и Market dynamic.

Шаг 10. В колонке "Mean dynamic" находим среднюю динамику и наносим горизонтальную линию на индикатор с данным значением, после чего закрываем виджет Screener.

После настройки, рабочее пространство должно принять следующий вид:

Описание торговой стратегии!!!!!

Найти ситуацию, в которой произошел всплеск рыночной динамики и критический разбаланс, после цена должна дать реакцию в противоположную сторону.

Точки входа в сделку.

1. В начале должен произойти всплеск динамики рынка от значений, находящихся ниже средних, а после чего дождаться появления критического разбаланса.

1. Если в момент появления разбаланса динамика рынка выросла и находиться выше среднего значения, тогда заходим в противоположную сторону тренда.

ВАЖНО!!!

Существует два варианта для принятия решения:

1. Либо происходит дивергенция/конвергенция динамики и цены, то есть цена с каждым разом обновляет экстремумы, а динамика становиться меньше.

2. Либо динамика с каждым разом растёт, при этом цена также растёт.

В первом случаем, цена с большей вероятностью даст реакцию на разворот, поэтому нужно вставать против тренда.

Во втором случаем, цена может идти не в вашу сторону продолжительное время, если присутствуют признаки из стратегии "Разгон динамики рынка", тогда лучше не вставать в позиции или накапливать их.

Пример с дивергенцией/конвергенцией динамики и цены

Пример с накоплением позиций

Когда балансовый индикатор снова приходит к критическим значениям и динамика рынка увеличивается, но при этом цена находиться очень близко к точке предыдущего входа, то лучше дождаться пока цена уйдет дальше, при этом разбаланс должен быть критическим, а динамика увеличивается дальше!

1. Если разбаланс продолжает увеличиваться, при этом цена продолжает тренд, а динамика снижается, то это считается хорошим сигналом на разворот.

Важно сравнивать реакцию цены на изменения как динамики, так и разбаланса, для того, чтобы брать больший потенциал и понимать, в каком случае лучше выйти раньше, в каком случае накопить позиции, а в каком случаем цена сразу проявит реакцию!

Точки выхода из сделки.

Вариант №1:

Если балансовый индикатор пришел к критическому значению только один раз, тогда можно использовать горизонтальный объём для выявления потенциала.

Торговый результат в данной ситуации = +0,87% без учета плеча.

Вариант №2:

Если же балансовый индикатор пришел к критическим значениям несколько раз, то тогда цена приходит к тем значениям, где изначально возник первый критический разбаланс на всплеске динамики.

Торговый результат в данной ситуации = +0,89% без учёта плеча.

ВЫВОДЫ:

Данная стратегия в симбиозе на дистанции показывает лучшие результаты, нежели две эти стратегии порознь. Она лучше определяет точки истинного разворота и цена практически сразу даёт хорошую реакцию, что позволяет спокойно успеть зайти и выйти из сделки с хорошей прибылью!

ВАЖНО! Трейдинг сопряжен с рисками. Пользователь самостоятельно несет ответственность за действия или бездействие при использовании описанной торговой стратегии. Указанная стратегия и ее описание имеет ознакомительный характер. Информация, представленная здесь, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Новости, статьи, комментарии экспертов, исследования, прогнозы и другая информация представлена без учета какого-либо конкретного инвестиционного профиля, а упоминаемые финансовые инструменты либо операции могут не соответствовать ожидаемой тем или иным пользователем продукта доходности, горизонту инвестирования, а также допустимому риску убытков для того или иного пользователя продукта. Компания 1ЕХ не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций на основании описанной стратегии либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящей публикации.