🧮Стратегия "Отклонение от среднего"

Стратегия основана на торговле по отклонениям цены от её среднего значения, но с более продвинутым инструментом таким, как Balance Indicator.

Суть состоит в том, чтобы найти момент, когда происходит критический перевес восходящих или нисходящий свечей, затем зайти в соответствующую позицию (Long или Short) и удерживать её до момента пересечения цены и средней скользящей.

Теория: при сильном доминировании одной из сторон, цена актива отклоняется от своего среднего значения, но после восстановления равенства сил цена, как правило, возвращается к своему среднему значению.

Разберём условия стратегии более подробней.

Шаг 1. Заходим в «Добавить виджет» и открываем вкладку Trading View.

Шаг 2. Нужно определиться с торгуемым инструментом. Данная стратегия хорошо отрабатывает на более волатильных монетах, например такие, как TRB, WIF, STRK, SUI и тп.

Шаг 3. После того, как Вы определились с торговым инструментом далее следует выбрать рабочий таймфрейм.

Таймфрейм может быть абсолютно любым (оптимальный ТФ = 1М-1H).

Чем больше ТФ, тем меньше чувствительность и волатильность (отклонений от среднего), поэтому будет меньше сделок и win rate, больше прибылей и убытков.

Шаг 4. Как только вы прошли вышеперечисленные шаги вам нужно будет настроить следующие индикаторы: Balance Indicator (раздел "1EX Indicators"), Moving Average (раздел "Indicators")

Чтобы настроить балансовый индикатор, Вам потребуется подобрать два параметра: Rolling period и критический разбаланс.

Rolling period - это временной интервал, за который индикатор просчитывает определённое значение. Для получения более качественных результатов необходимо выбрать такой период, который будет кратным в 30-50 раз вашему рабочему таймфрейму на графике инструмента. Меньшая кратность - большая чувствительность, большая кратность - меньшая чувствительность. Пример: TF = 1 мин, Период = 30 мин (30 свечей по 1 минуте).

Критический разбаланс - это критический процент перевеса зелёных свечей над красными или наоборот, критический процент перевеса красных свечей над зелёными, оптимальное значение от 0.67 до 0.73 (у каждого торгового инструмента он разный).

Значение линий индикатора: Зеленая линия - относительная величина доминирования зелёных свечей (восходящей динамики). Красная линия - относительная величина доминирования красных свечей (нисходящей динамики).

Чтобы настроить индикатор Moving Average (скользящая средняя) нужно выбрать длину "Length". Длина индикатора должна соответствовать Rolling period балансового индикатора, то есть должна быть одинаковой (в некоторых случаях значение могут колебаться от 30 до 50 и не совпадать со значением Rolling period).

После настроек, рабочее пространство должно принять следующий вид:

Точки входа в сделку.

• Сигнал в Long появиться тогда, когда по Balance Indicator мы достигнем критического разбаланса нисходящей динамики, простыми словами, когда красная линия индикатора достигнет критических значений (например, 0.67), после чего мы встаем в длинную позицию и удерживаем её до тех пор, пока цена не придёт к значениям индикатора Moving Average, то есть к среднему значению цены за определённый период.

Торговый результат в данной ситуации +0,56% без учёта плеча

• Сигнал в Short появиться тогда, когда по Balance Indicator мы достигнем критического разбаланса восходящей динамики, простыми словами, когда зелёная линия индикатора достигнет критических значений (например, 0.7), после чего мы встаем в короткую позицию и удерживаем её до тех пор, пока цена не придёт к значениям индикатора Moving Average, то есть к среднему значению цены за определённый период.

Торговый результат в данной ситуации +0,26% без учёта плеча

Дополнительные условия:

1. Не нужно вставать в позицию снова если критический разбаланс пришел к Вашим значениям и увеличивается дальше. То есть, если у вас появился разбаланс 0.67 и индикатор начинает расти дальше, то не следует продолжать увеличивать объёмы позиции

Торговый результат в данной ситуации +0,65% без учёта плеча

1. Если разбаланс пришел к критическим значениям, затем вырос и упал или упал сразу ниже критических значений, а потом снова вернулся к критическому значению, то в такой ситуации следует увеличить объём и ещё раз зайти в ту же самую позицию (усреднить цену или добавить обеспечения) до тех пор, пока цена не придет к средним значениям

Торговый результат в данной ситуации +1,27% без учёта плеча

ВЫВОДЫ:

Можно использовать эту стратегию как самостоятельную, так и в качестве одного из фильтров внутри разнообразных торговых стратегий, используемых трейдерами.

ВАЖНО! Трейдинг сопряжен с рисками. Пользователь самостоятельно несет ответственность за действия или бездействие при использовании описанной торговой стратегии. Указанная стратегия и ее описание имеет ознакомительный характер. Информация, представленная здесь, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Новости, статьи, комментарии экспертов, исследования, прогнозы и другая информация представлена без учета какого-либо конкретного инвестиционного профиля, а упоминаемые финансовые инструменты либо операции могут не соответствовать ожидаемой тем или иным пользователем продукта доходности, горизонту инвестирования, а также допустимому риску убытков для того или иного пользователя продукта. Компания 1ЕХ не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций на основании описанной стратегии либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящей публикации.