🪸Матрица корреляций

Корреляции между тикерами

Матрица корреляций показывает, как скоррелированы криптовалюты между собой. Мы вычисляем корреляцию Пирсона.

Корреляцию можно объяснить на примере двух игровых кубиков. Все мы знаем, что они незавимы, поэтому всегда кидаем два кубика, складываем значения на их гранях, получаем число от 2 до 12. Независимые случайные величины имеют корреляцию 0.

Представим теперь, что кубики скоррелированы со значением корреляции + 1. Тогда если на одном кубике выпадет 6, то и на втором выпадет 6. Если 1, то и на втором 1. По сути -- это полное повторение. Если же кубики будут разные -- один от 1 до 6, второй от 1 до 12, то при выпадении 6 на первом, на втором будет 12. Если 5 на первом, на втором будет 10.

Если значение корреляции -1, то величины называют антикоррелированными. Если на первом выпадет 6, то на втором 1. Если выпадет 5, то на втором 2. Во втором примере с разными кубиками на 6 и 12 граней: если на первом 6, на втором 1. Если на первом 5, на втором 3.

Таким образом, если корреляция между BTC и SOL равняется +1, то это не говорит о том, что если BTC +5%, то и SOL + 5%. У каждой валюты своя размерность движения и она не учитывается в корреляции. Для SOL может быть как +2%, так и +10%. Но направление движения и относительная размерность будет соответствовать движению на BTC.

Значения корреляции > 0.7 считается высокой корреляцией. Положительная корреляций обозначается зеленым цветом, чем больше, тем ярче и светлей цвет. С большой вероятностью можно говорить о сонаправленном движении валют. На представленном выше изображении все валюты сильно скоррелированы. Это обусловлено текущей фазой рынка -- биткоин падает, и все падает за ним.

Если корреляций < -0.7 -- то это высокая антикорреляция. Отрицательная корреляция обозначается розовым цветом. Чем больше, тем ярче и светлей. С большой вероятностью можно говорить о противоположно направленном движении валют. На представленном выше изображении, к сожалению, такого примера нет.

Если корреляция находится в диапазоне: -0.3 < x < 0.3, то такие валюты можно считатать нескоррелированными. И нельзя сделать вывод о движении одной на основе другой.

Настройки

В матрице корреляций есть ограничение на количество добавляемых валют. Максимум 20 штук. Это сделано с целью разумных ограничений, поскольку большее количество будет плохо сказываться на производительности приложения, а большая таблица крайне затруднит работу из-за своих размеров.

1. Время. Обозначает таймфрейм свечи, которые участвуют в анализе:

1. Количество. Обозначает количество свечей, участвующих в анализе:

1. Валюты. Позволяет выбрать валюты, которые будут участвовать в анализе:

1. Дополнительная настройка -- синхронизация Скринера и Матрицы корреляций. Если включен данный флаг, то при нажатии тикера на Скрине, он будет добавляться в матрицу корреляций.