💠Стратегия "Контр маркет динамик + ВВ"
Last updated
Last updated
Данная стратегия является слиянием стратегии "Контр маркет динамик" и технического индикатора "Bollinger Bands" (Полосы Боллинджера).
Шаг 1. Заходим в "Добавить виджет" и открываем вкладку Trading View.
Шаг 2. В открывшемся окне графика выбираем торговый инструмент и выставляем минутный таймфрейм.
Шаг 3. Открываем "Индикаторы от 1ех" и выбираем "Динамика рынка", затем выставляем Rolling period = 1 минута.
Шаг 4. Теперь нужно определить среднюю рыночную динамику. Для этого снова заходим в "Добавить виджет" и открываем Screener.
Шаг 5. В открывшемся окне находим интересующий инструмент, закрепляем его и выставляем следующие параметры (как на скриншоте ниже) для полей Timeframe, Rolling period, Market dynamic basis.
Шаг 6. Открываем "Колонки" (в верхнем правом углу скринера) и оставляем только Mean dynamic и Market dynamic.
Шаг 7. В колонке "Mean dynamic" находим среднюю динамику и наносим горизонтальную линию на индикатор с данным значением, после чего закрываем виджет Screener.
Шаг 8. Нужно примерно подобрать 4 стандартных отклонения индикатора "Динамика рынка", таким образом, чтобы в 1-ом стандартном отклонении находилось 68% всех значений, во 2-ом отклонении - 95% всех значений, в 3-ем отклонении 99% значений и в 4-ом отклонении практически все значения, кроме самых экстремальных.
Шаг 9. Открываем "Индикаторы" и выбираем "Полосы Боллинджера", после чего выставляем следующие параметры:
После выполненных настроек рабочее пространство должно выглядеть следующим образом:
Значение линий!
Оранжевая линия (индикатор "Полосы Боллинджера") - это средняя цена за определённый промежуток времени.
Голубые линии (индикатор "Полосы Боллинджера") - это 3-е стандартное отклонение относительно средней цены.
Зелёная линия (индикатор "Динамика рынка") - это рыночная динамика, которая показывает силу колебания цены и её биения за определённое время.
Описание торговой стратегии!!!!!
Теория: После всплеска рыночной динамики цена, как правило, реагирует разворотом направления. Чем больше отклонение динамики от средней, тем больше вероятность получить разворот. Если происходит отклонение по рыночной динамике, но цена не реагирует разворотом, то нужно дождаться большего отклонения динамики и проанализировать реакцию цены на него до тех пор, пока цена не развернётся от большего отклонения.
Проанализируем ситуацию на примере сильного падения на -9,75% в начале 28 августа с 0:00 до 1:00.
Находим ситуацию, в которой рынок находиться в спокойном положении, то есть рыночная динамика закрепилась ниже уровня среднего значения.
После этого дожидаемся всплеска динамики либо до среднего значения, либо до какого-нибудь отклонения, но чтобы цена вышла за отклонение по индикатору "Полосы Боллинджера" (на скриншоте ниже, динамика выросла выше среднего значения) и заходим в сделку против тренда.
После этого цена дала слабую реакцию и начала падать ниже. Теперь нужно дождаться большего отклонения и заходить в сделку снова, но чтобы цена также выходила за отклонения по индикатору "Полосы Боллинджера".
Если цена снова дала слабую реакцию, то нужно дождаться ещё большего отклонения и чтобы цена вышла за отклонение по индикатору "Полосы Боллинджера" и снова заходить против тренда.
Продолжать предыдущие шаги до тех пор, пока цена не даст реакции, либо не начнёт разворот, либо динамика рынка не закрепиться ниже средних значений.
Но в данной стратегии есть интересная особенность, если после 4-ого отклонения отклонения цена продолжает идти по тренду, при этом возникает выход за отклонение по индикатору "Полосы Боллинджера" и динамика рынка становиться ниже, то в такой ситуации происходит дивергенция/конвергенция, которая указывает на торможение тренда и постепенный разворот, поэтому нужно ещё раз заходить в сделку против тренда.
Вариант №1:
Выход из позиции на пересечении трендовой линии или стоп-лоссом на 0,4%.
Было проведено 6 сделок: 3 убыточные и 3 прибыльные (win rate = 50%). По убыточным сделкам убыток составил -1,5% с учетом комиссий бирж и проскальзывания. По прибыльным сделкам прибыль составила +3,65% с учетом комиссий бирж, проскальзывания и человеческого фактора на время принятия решений.
Торговый результат на падении рынка за 1 час 40 минут = 3,65% - 1,5% = 2,15% к депозиту без учёта кредитного плеча.
Вариант №2:
Выход из позиции на пересечении со средней ценой (оранжевая линия) или стоп-лоссом на 0,4%.
Было проведено 6 сделок: 4 убыточные и 2 прибыльные (win rate = 33,3%). По убыточным сделкам убыток составил -2% с учетом комиссий бирж и проскальзывания. По прибыльным сделкам прибыль составила +3,1% с учетом комиссий бирж, проскальзывания и человеческого фактора на время принятия решений.
Торговый результат на падении рынка за 1 час 40 минут = 3,1% - 2% = 1,1% к депозиту без учёта кредитного плеча.
Вариант №3:
Математическая фиксация по соотношению риск/прибыть 1 к 2 (стоп-лосс 0.4%, тейк профит 1,1%, чтобы учитывать комиссии и проскальзывание).
Было проведено 6 сделок: 3 убыточные и 3 прибыльные (win rate = 50%). По убыточным сделкам убыток составил -1,5% с учетом комиссий бирж и проскальзывания. По прибыльным сделкам прибыль составила +3% с учетом комиссий бирж, проскальзывания и человеческого фактора на время принятия решений.
Торговый результат на падении рынка за 1 час 40 минут = 3% - 1,5% = 1,5% к депозиту без учёта кредитного плеча.
ВЫВОДЫ:
Данная стратегия проявляет себя намного лучше в экстремальных рыночных условиях, чем простая стратегия "Контр маркет динамик", поэтому при сильном росте волатильности лучше использовать эту стратегию.
ВАЖНО! Трейдинг сопряжен с рисками. Пользователь самостоятельно несет ответственность за действия или бездействие при использовании описанной торговой стратегии. Указанная стратегия и ее описание имеет ознакомительный характер. Информация, представленная здесь, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Новости, статьи, комментарии экспертов, исследования, прогнозы и другая информация представлена без учета какого-либо конкретного инвестиционного профиля, а упоминаемые финансовые инструменты либо операции могут не соответствовать ожидаемой тем или иным пользователем продукта доходности, горизонту инвестирования, а также допустимому риску убытков для того или иного пользователя продукта. Компания 1ЕХ не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций на основании описанной стратегии либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящей публикации.
