🫗Кумулятивные ликвидации

Кумулятивные ликвидации показывают суммарные ликвидации за выбранный промежуток времени

Данный индикатор имеет единственную настройку скользящего окна -- "таймфрейма" в нотации данного индикатора.

В отличии от виджета Лента ликвидаций, которая нацелена больше на реагирование на точечные большие ликвидации, кумулятивные ликвидации позволяют провести бэктестинг и понять, что есть значимая ликвидация и от каких порогов можно ставить сделки.

Данный индикатор имеет две линии: зеленую и красную. Зеленая показывает ликвидированный объем лонговых позиций. Красная -- ликвидированный объем шортовых позиций.

ВАЖНО!

Индикатор ликвидаций - это инструмент точечного анализа, для определения начала коррекции цены или, если объем ликвидаций значителен, разворота цены актива в противоположное направление.

Описание сути:

Ликвидация - это принудительное закрытие биржей позиций трейдера в случае недостаточного размера маржи. Такое происходит, если к примеру трейдер открывает позицию с высоким плечом, а цена актива идет в противоположное направление. См. условия и расчет цен ликвидации позиции в пользовательской документации бирж.

Что происходит в момент ликвидации: 1. Биржа ликвидирует позицию (ликвидация происходит рыночным маркет ордером). 2. Маркетмейкер (проектный) вынужден предоставить свою (в основе) ликвидность для закрытия позиции пользователей. 3.1. Допустим рынок движется в шорт и локально у маркетмейкера происходит внеплановый перенабор лонг-позиции (трейдера стоял в лонг позиции, биржа ликвидировала рыночным ордером на продажу, маркетмейкер выкупил эту лонг-позицию). У маркетмейкера сместилась собственная средняя цена покупки в невыгодную сторону, значит эту дополнительную лонг позицию необходимо распродать и для этого приподнять цену. Чем значительнее объем ликвидации, тем более большой размер коррекции.

3.2. Если размер ликвидации оказался очень большим и цена после шорт движения находится у плановых показателей с плановым набором соответствующей позиции, то после ликвидации (набора лонг-позиции) цена актива меняет направление движения - происходит разворот.

(это определяет проектный маркетмейкер. P.S. маркетмейкеры бывают двух типов: 1. проектный (сосредоточение значительных активов, управление проектом, 2. Маркетмейкер, обеспечивающий ликвидность - сюда входят маркетмейкеры, которые удерживают размер спреда и маркетмейкеры, чьи алгоритмы в основе своей работают лимитными ордерами в стакане заявок).

Основной вопрос заключается в том, что мы называем "Значительный размер ликвидации". Для каждой монеты эти величины индивидуальны. Для биткоина это обычно от 1млн $ на скользящем окне 5 минут, хотя на графике выше вы можете видеть реакции и на меньшие ликвидированные объемы. Для некоторых низколиквидных альткоинов может составлять около 20к $.

ВАЖНО! Перед использованием данного индикатора необходимо проанализировать историю ликвидаций по графикам и определить значимый объем, на который соответствующий актив реагирует с высокой вероятностью. Для всех инструментов этот показатель разный.

Стратегии

Стратегии по данному индикатору вы можете найти в разделе:

Стратегия "Кумулятивные ликвидации"