Стратегия "Кумулятивные ликвидации"
Стратегия, построенная на принятии решений вокруг крупных ликвидаций
Last updated
Стратегия, построенная на принятии решений вокруг крупных ликвидаций
Last updated
Ликвидации - это очень важное событие в рынке, которое в секунды меняет баланс рынка. Ликвидация происходит из-за того, что поддерживающей маржи не хватает, чтобы обеспечить убытки по позиции. Обычно это бывает, когда трейдеры работают с большими плечами. Предположим, кто-то встал в лонг с 50 плечом. Тогда изменение цены на 2 % в шорт приведет к ликвидации данной позиции. При условии, что нет дополнительных поддерживающих финансов.
Обычно ликвидации происходят на больших и резких движениях. Но ликвидации очень сильно замедляют такие движения и уменьшают их силу. Однако, это становится возможно только при "значимых" ликвидациях. Объема которых достаточно, чтобы внести значительный разбаланс. В этой стратегии нам предстоит научиться определять значимые ликвидации и разрешить ложные сигналы на основе индикатора "Динамика рынка".
Для начала настроим наше рабочее пространство. Слева разместите график TradingView. На нем откройте индикатор динамики рынка с периодом 1 минута и индикатор кумулятивные ликвидации с периодом 5 минут. Вторым виджетом откройте ленту ликвидаций и установите отсечку на цену ликвидаций в 10 000. Третьим виджетом откройте скринер. Оставьте колонки: "Кумулятивные ликвидации", "Ликвидации L, %", "Ликвидации S, %".
Отсортируйте скринер по колонке "Кумулятивные ликвидации". Когда появятся значения больше 20К для шиткоинов -- это потенциально значимая ликвидация. Для основных валют по типу BTC или ETH потенциально значимые ликвидации начинаются от 300К. Лента ликвидаций покажет в целом динамику ликвидируемых позиций. Так вы сможете понять, происходит движение с последующими ликвидациями на отдельной валюте или в целом на рынке по многим инструментам.
Нажмите на название валюты и она отобразиться на графике Trading View. Теперь ваша задача просмореть ближайшую историю за несколько дней и посмотреть реакции цены на ликвидации. Если вы видите, что рынок реагирует на данный объем, то можете переходить к следующему шагу.
Необходимо проанализировать индикатор динамики рынка. Если он значительно превышает среднюю динамику рынка, то стоит помедлить с принятием решения. Это может говорить о том, что продолжается движение, и не стоит торопиться.
Если же динамика рынка показывает невысокие значения, и начала формироваться противоположная тренду свеча, то это является сигналом на вход в позицию.
Мы рекомендуем вставать по лимитным ордерам, поскольку часто движения могут не оправдать комиссий тейкера.
Обычно эффект ослабления направленного движения за счет ликвидаций живет до 10 минут. Поэтому это предельное время на удержание позиции. Вы можете поставить лимитный ордер на продажу на размерность колебательного движения по данному инструменту. Либо использовать сеточный метод закрытия позиции.
Рассмотрим тикер BOMEUSDT. Значение ликвидации превзошло 30К, что для шиткоина достаточно много. Ликвидаций в течение одной свечи больше не происходит. Динамика рынка показала замедление активности по валюте. Крайне маловероятно, что при такой динамике произойдет следующий пролив. Это является сигналом к входу в лонговую позицию.
В данной стратегии лучше всего входить лимитными ордерами, поскольку времени на принятие решения достаточно, и основное движение уже прошло. Рынок замедляется и корректируется.
Время на закрытие рекомендуем брать от 3 до 10 минут. Больше не стоит.
В данном примере мы бы могли заработать около 1%.
Рассмотрим тикер PEOPLEUSDT. Значение ликвидации превзошло 20К, что для данного шиткоина также является значимым уровнем. Динамика рынка низкая, приблизительно средняя по данному тикеру. Это явлется хорошим сигналом для входа. Для большей уверенности вы можете входить в середине следующей свечи. Если видите, что движение против рынка началось, то можете встать в него. Так вы минимизируете свои риски.
В данном примере время удержания составляет около 5 минут и мы могли бы заработать около 2%.
Рассмотрим тикер SAGAUSDT. Значение ликвидации превысило значение 10К, что для данной валюты является значимым уровнем. При этом ликвидаций больше не происходило и изменилось направление движения. Динамика рынка не сильно превышает среднюю по инструменту. Мы принимаем решение входить в позицию после первой противонаправленной свечи.
Приблизительно за 4 минуты данное движение дало около +2.5% и сопровождалось увеличением динамики рынка. Что можно интерпретировать также как небольшой пролив для данного тикера.
ВАЖНО! Трейдинг сопряжен с рисками. Пользователь самостоятельно несет ответственность за действия или бездействие при использовании описанной торговой стратегии. Указанная стратегия и ее описание имеет ознакомительный характер. Информация, представленная здесь, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Новости, статьи, комментарии экспертов, исследования, прогнозы и другая информация представлена без учета какого-либо конкретного инвестиционного профиля, а упоминаемые финансовые инструменты либо операции могут не соответствовать ожидаемой тем или иным пользователем продукта доходности, горизонту инвестирования, а также допустимому риску убытков для того или иного пользователя продукта. Компания 1ЕХ не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций на основании описанной стратегии либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящей публикации.
