Стратегия "Критический разбаланс"
Last updated
Last updated
Шаг 1. Заходим в «Добавить виджет» и открываем вкладку Trading View
Шаг 2. Во вкладке Trading View выбираем торговый инструмент и интересующий таймфрейм
Шаг 3. На вкладке с графиком открываем «Индикаторы от 1ех», выбираем «Индикатор баланса» и включаем его
Шаг 4. Далее нужно выбрать подходящий Rolling period
ВАЖНО!!! Поле «Rolling period» - это временной интервал, за который индикатор просчитывает определённое значение. Для получения более качественных результатов необходимо выбрать такой период, который будет кратным в 20-50 раз вашему рабочему таймфрейму на графике инструмента. Меньшая кратность - большая чувствительность, большая кратность - меньшая чувствительность. Пример: TF = 5 мин, Период = 4 часа (48 свечей по 5 минут).
Получаем такое окно рабочего пространства:
Значение линий индикатора: Зеленая линия - относительная величина доминирования зелёных свечей (восходящей динамики). Красная линия - относительная величина доминирования красных свечей (нисходящей динамики).
Описание торговой стратегии!!!!!
Теория: для определения точки разворота нужно найти ситуацию, в которой, происходит критический перевес между покупателями и продавцами (зелёными и красными свечами) при помощи балансового индикатора и выявить, в какой момент начнётся восстановление перевеса. Как только происходит восстановление перевеса и цена проявляет свою реакцию, то в большинстве случаев, это может свидетельствовать о точке разворота цены.
Для начала нужно определиться с тем, какой будет критический разбаланс, то есть на сколько должно быть сильным доминирование одной из сторон (красных или зелёных свечей) для определения разворота.
Критический разбаланс будет разный в зависимости от вида торгуемого инструмента (более волатильный, средне волатильный, менее волатильный). Чем выше волатильность инструмента, тем выше критический разбаланс.
Оптимальным значением считается от 0.67, так как это значение соответствует правилу "Двух третей" - выход за пределы двух третей имеет низкую вероятность, поэтому такие значения считаются критичными (теория игр).
Как только индикатор показывает критическое значение, мы можем заходить в сделку:
Сигнал в Long - если красная линия индикатора приходит к критическим значениям.
Сигнал в Short - если зелёная линия индикатора приходит к критическим значениям.
Если после входа в позицию цена пошла не в вашу сторону, а разбаланс продолжает увеличиваться дальше или останавливается на тех же значениях, то лучше выйти из позиции и дождаться выхода за пределы критических значений индикатора, а после проследить за восстановлением баланса.
Когда восстановление есть - снова заходить в сделку на возврате к предельному значению.
Когда восстановления нет - с большей вероятностью может означать продолжение движения.
(См. скриншот ниже)
Вариант №1:
Фиксировать позицию в точке совмещения балансов.
Торговый результат в данной ситуации +1,06% без учета плеча и комиссий
Вариант №2:
Выбрать фиксированный процент прибыли и убытка (соотношение риска/прибыли).
Торговый результат в данной ситуации при соотношении риска/прибыли 1 к 2 = +1% без учета плеча и комиссий
Вариант №3:
Фиксация позиции в начале нового одного и того же разбаланса.
Торговый результат в данной ситуации +1,66% без учёта плеча и комиссии
Изначально, индикатор баланса был придуман для торговли в боковом диапазоне (боковике), поэтому данная стратегия будет очень эффективно работать, если на старшем таймфрейме (например 5 мин.) цена находиться в боковике, а на младшем таймфрейме (например 1 мин.) появляется критический разбаланс 0.67
Торговый результат в данной ситуации = +1% без учета плеча.
При торговле по тренду индикатор отлично работает в конце движения. Например, идёт сильный лонговый тренд и после него в конце появляется шортовый разбаланс 0.67, в такой ситуации входим в сделку по направлению движения, то есть в long
Потенциал данной сделки был 2,6% без учета плеча.
При торговле против тренда нужно определить его силу. Для этого надо определить наклон самого тренда. Если наклон сильный, то против тренда нужно торговать при разбалансе намного больше (например, от 0.73 и выше)
Если тренда сильный, то есть у него сильный наклон и разбаланс 0.73 или выше спровоцировал реакцию цены, тогда при доторговке по тренду индикатору баланса достаточно будет выдать значения от 0.5 до 0.6, чтобы цена продолжила движение по направлению
Потенциал хода цены для безопасной сделки обычно до преодоления экстремума = +0,89% без учета плеча.
ВЫВОДЫ:
Можно использовать эту стратегию как самостоятельную, так и в качестве одного из фильтров внутри разнообразных торговых стратегий, используемых трейдерами.
ВАЖНО! Трейдинг сопряжен с рисками. Пользователь самостоятельно несет ответственность за действия или бездействие при использовании описанной торговой стратегии. Указанная стратегия и ее описание имеет ознакомительный характер. Информация, представленная здесь, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Новости, статьи, комментарии экспертов, исследования, прогнозы и другая информация представлена без учета какого-либо конкретного инвестиционного профиля, а упоминаемые финансовые инструменты либо операции могут не соответствовать ожидаемой тем или иным пользователем продукта доходности, горизонту инвестирования, а также допустимому риску убытков для того или иного пользователя продукта. Компания 1ЕХ не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций на основании описанной стратегии либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящей публикации.
