📶Стратегия "Сравнительный анализ сантимента"
Данная стратегия является симбиозом двух стратегий "Сантиментный новостной фон" и "Торговля против новостей" и даёт более высокую эффективность, чем каждая по отдельности.
Настройка рабочего пространства
Шаг 1. Заходим в "Добавить виджет" и открываем вкладку TradingView.
Шаг 2. В открывшемся окне с графиком выбираем инструмент и торгуемый таймфрейм.
Шаг 3. Открываем "Индикаторы от 1ex" и выбираем "Настроение новостей".
Шаг 4. Выставляем настройки (как на фото ниже):
ВАЖНО!!!
В поле "Символ" есть две опции:
"Crypto" - индикатор будет строиться на всех новостях рынка криптовалют.
"BTC" - либо индикатор строится на тех новостях, которые относятся к конкретно выбранному инструменту на графике TradingView.
В поле "Период" есть возможность периода времени новостей. Для получения более качественных результатов необходимо выбрать такой период, который будет кратным в 20-60 раз вашему рабочему таймфрейму графике инструмента. Меньшая кратность - большая чувствительность, большая кратность - меньшая чувствительность.
Пример: TF графика = 5 мин, Период = 4 часа (48 свечей по 5 мин).
Получаем такое окно индикатора:
Значение линий:
Зеленая линия - абсолютное количество положительных новостей.
Красная линия - абсолютное количество отрицательных новостей.
Белая линия - абсолютное количество нейтральных новостей.
Описание торговой стратегии!!!!
В данной стратегии следует соединять два сигнала с двух разных стратегий и получать один более точный сигнал.
Точки входа в сделку
Как только происходит рост положительного сантимента (зеленая линия) нужно отслеживать интервал от минимальной точки индикатора до максимальной точки (вершины индикатора) на предмет реакции цены на данный положительный сантимент (расстояние от точки до точки).
Если реакция цены на положительный сантимент есть, то есть с появлением множества положительных новостей растёт и цена, то рынок будет иметь приоритет на восходящее движение.
Если же реакция цены слабо выросла, либо пришла приблизительно в одну и ту же точку, либо вовсе снизилась, то это означает, что рынок будет иметь потенциал к нисходящему движению.
ВАЖНО! Сравниваются между собой точки цен (не реакция цены в промежутке времени на рост положительного сантимента, а именно уровни цен напротив минимального значения и максимального значения сантимента).
ВАЖНО! Если сигнал не отработал (низкая вероятность), значит он имеет отложенный эффект и цена имеет свойство возврата на этот уровень в краткий промежуток времени. Трейдер имеет возможность запомнить ценовой уровень, где не отработал сигнал и учитывать возврат к нему на дистанции.
Определяем максимальные точки позитивных новостей (зеленая линия) на индикаторе сантимента и сравниваем расстояние между негативными новостями (красная линия).
Анализируем, и получаем сигнал:
Сигнал в Long - когда красная линия индикатора (негативные новости) находится на одном уровне с зеленой линией (позитивные новости) или вовсе её превышает.
Сигнал в Short - когда зелёная линия (позитивные новости) находится на большом расстоянии от красной линии (негативных новостей).
ВАЖНО!
В данном случае также есть некоторые нюансы:
Данная стратегия лучше всего работает на дистанции, поэтому позиции нужно накапливать.
Для более эффективного результата работать желательно нужно без плечей (либо крайне небольшим плечом) и стопов.
Не нужно заходить на одних и тех же уровнях цен, даже если индикатор выдаёт сигнал.
Лучше всего не стоит использовать сигналы, которые возникли в выходные дни.
Теперь мы должны соединить сигналы по двум методам:
Сигнал в Long - когда растёт положительный сантимент и вместе с ним цена и негативные новости при этом преобладают, либо же имеют соотношение чуть выше среднего.
Сигнал в Short - когда растёт положительный сантимент, но цена при этом не даёт реакцию роста и при этом положительные новости очень преобладают.
Точки выхода из сделки
Самый лучший вариант - выход из сделки на противоположном сигнале.
Торговый результат на данном участке за 7 дней = +7,8% без учета плеча.
Результаты
Мы провели тестирование и взяли историю приблизительно за 3 месяца, после чего начали искать точки входа по вышеперечисленному методу, а затем открыли таймфрейм 1 час, чтобы посмотреть эффективность симбиоза стратегий и вот что у нас получилось:
За 3 месяца доходность без учета плеча составила приблизительно +79%.
ВАЖНО! Трейдинг сопряжен с рисками. Пользователь самостоятельно несет ответственность за действия или бездействие при использовании описанной торговой стратегии. Указанная стратегия и ее описание имеет ознакомительный характер. Информация, представленная здесь, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Новости, статьи, комментарии экспертов, исследования, прогнозы и другая информация представлена без учета какого-либо конкретного инвестиционного профиля, а упоминаемые финансовые инструменты либо операции могут не соответствовать ожидаемой тем или иным пользователем продукта доходности, горизонту инвестирования, а также допустимому риску убытков для того или иного пользователя продукта. Компания 1ЕХ не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций на основании описанной стратегии либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящей публикации.
Last updated
