🎲Применение модулей стакана (что они показывают)

Здесь мы опишем назначение модулей стакана.

Модуль Tx:

Назначение:

Когда лимитные ордера на уровне сильнее маркет ордеров.
Уровни, на которых происходит удержание цены лимитными ордерами
Высокий интерес отработки уровня лимитными ордерами (скрытое влияние на рынок совместно с накоплением).

Что нужно сделать:

Включить модуль Tx и дождаться уровня, где рынок развернется. Отследить какой объем лимитными ордерами был совершен (темные полосы на против цен - это исторические максимумы). Сделать настройку модуля на объем чуть больше. Т.к. каждый инструмент имеет свою величину в абсолютных величинах объема.

Действия трейдера: при появлении больших всплесков объема вход в сделку по направлению объема. Если на стороне BID - лонг, на стороне ASK - шорт. Фактически, это означает быструю перекладку позиций.

ВАЖНО! Темные шкалы - это исторически максимальная величина. Светлая шкала - это текущие значения, полученные в рамках скользящего окна. Если значения уменьшаются, то на фоне остается исторический максимум (темная шкала). Если цена проходит какое-либо значение (пересекает его, то данные обнуляются и появляются данные которые актуальны для текущего момента).

На примере BTCUSDT (ориентировочный значимый объем на одном уровне примерно 30-200 BTC при шаге цены 1$ на бирже Binance - значение варьируется в зависимости от волатильности):

Значительный локальный всплеск по ценам 61330-61350. Что было в этот момент на графике:

Модуль Ax (оценивает поведение объема в стакане):

Назначение:

Выявить направление накопления КРУПНЫХ ПОЗИЦИЙ лимитными ордерами (потенциально - действия маркетмейкера). Далее, более подробно описано в индикаторах графика.
Выявить подпирание уровней (разворотные формации).
Определение уровней поддержки и сопротивления в рынке.

Как использовать:

Выявить значимый уровень.
Поставить заявку на этот уровень (желательно на 2 шага перед этим уровнем для взятия вашей заявки с высокой вероятностью).
Дождаться взятия вашей заявки.
После взятия вашей заявки должна быть реакция в вашей сторону (быстрый удар, отскок, повышение интенсивности).
На уровне вашего входа или чуть дальше возникает всплеск (рост) шкал - это выглядит как подпирание уровня лимитными ордерами.
Удержание позиции к намеченным целям. Если реакции цены не было на уровне, то сделка на короткое время, т.к. вероятен пробой этого уровня (быстрая сделка с выходом).

Как определить уровень: это выделяющийся максимум среди локального распределения шкал. Пример - цены 60272 и 60240 по ASK и 60046 и 60014 по BID:

Как это выглядит на графике:

Что произошло через несколько минут (уровни сдержали цену, а дальше нужно смотреть на поведение цены - интенсивность, направленность, чтобы дать оценку возможности удержания шорт позиции и на какую дистанцию):

Модуль Ix (оценивает поведение заявок без учета объема в стакане):

Назначение:

Показать сопротивление лимитными ордерами.
Давление ордеров ASK или BID
Данный инструмент хорошо показывает скальперские входы, т.к. показывает локальное давление лимитных ордеров, которое обеспечивается поведением заявок в стакане.

Что должно произойти:

Интенсивный рост шкал по стороне ASK и BID в моменте.
При этом локальный рост нескольких BID шкал (блок горизонтальных уровней - как будто плита) больше чем блок шкал ASK.
Это вызывает сопротивление по BID стороне - несмотря на то, что рынок шел в Short - значит возможен разворот рынка.

КОСВЕННО!!!! Это уровень в рынке - т.к. возникает борьба (подробнее будет описано в индикаторах графика).

Пример ситуации BTCUSDT:

P.S. т.к. рынок меняется быстро - не удалось зафиксировать в долю секунды ситуацию, но при движении в шорт направление резко выросли шкалы в диапазоне 59298-59312 по стороне BID - навстречу шорт движению и рынок отскочил в моменте на 30$. Далее ниже картинка была зафиксирована (далее считаем ее точкой входа). Цена 59340$.

Через несколько секунд (цена поднялась на 98 $) :

Вот что было на графике спустя несколько минут (зеленая стрелка - указание момента зафиксированного на первой картинке). Зеленая линия - это уровень зафиксированный в момент первой картинки. График выглядит так - отскок на BTCUSDT + 0.57%:

Модуль AIx:

Назначение:

Показать сопротивление лимитными ордерами.
Показать РЕАЛЬНОСТЬ объема в стакане (плотность объемов, расположение объемов, которые стремятся к исполнению - как следствие выявление скрытого накопления).

Если объемные всплески гистограмм наблюдаются в районе спреда - то это свидетельствует о накоплении объема по определенной стороне. Это возникает по 2-м причинам: либо это сброс позиции (закрытие позиций), либо это набор позиций. К примеру, если всплески возникают по BID - это свидетельствует либо о закрытие шорт-позиций, либо о накопление позиции в сторону лонг.

Вот что произошло через несколько минут: такие всплески по BID стороне возникали на всем протяжении движения цены в шорт. И далее сильный выход - начало движения.

PreviousНастройки модулей стакана NextГрафики

Last updated 1 month ago